Optimal Trading Strategies Amazon

Amazon Optimal Trading Strategies: abordagens quantitativas para gerenciar o impacto do mercado e risco de negociação (Hardcover) Avaliação média do cliente: (3.1 5.0) O mais útil Primeiro primeiro primeiro O único livro sobre este tópico Classificação do cliente 3.05.0 2 de novembro de 2004 Por Old-and-Wise Amazon Verified Purchase 36 de 37 acharam isso útil, bem escrito, mas avisado Classificação do cliente 2.05.0 7 de maio de 2005 Por Nitin Gambhir 39 de 44 acharam isso útil Único tipo de leitura obrigatória Preenche grande lacuna na literatura Avaliação do cliente 5.05.0 26 de junho de 2003 Por Pete 10 de 12 acharam isso útil Custo de transação Minimização Classificação do cliente 4.05.0 19 de setembro de 2005 Por Harry Ploss 7 de 8 acharam isso útil The Traders Dilema Avaliação do cliente 5.05.0 24 de julho de 2003 Por Mike Blake, 6 de cada 7 acharam isso útil. Este livro é igualmente importante para a mesa de negociação de carteira e os comerciantes do lado do buy-side. Avaliação do cliente 4.05.0 20 de dezembro de 2005 Por Yin Luo 9 de 11 acharam isso útil Análise de custos de transação feita Fácil Avaliação do cliente 5.05.0 28 de julho de 2003 Por Mike Barry 5 de cada 6 acharam isso útil Esta é a avaliação do cliente 2.05. 0 18 de dezembro de 2007 Por Dimitri Shvorob 6 de 8 acharam isso útil Referência obrigatória Avaliação do cliente 5.05.0 23 de junho de 2003 Por Pete 5 de 7 acharam isso útil VWAP Trading Made Easy 5.05.0 28 de julho de 2003 Um cliente 6 de 9 achou isso útil Estratégias de negociação favorável: Abordagens quantitativas para gerenciar o impacto do mercado e o risco de negociação As decisões que os profissionais de investimento e gestores de fundos produzem têm um impacto direto no retorno do investidor. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente divulgadas em toda a comunidade profissional, comprometendo as melhores. Mais As decisões que os profissionais de investimento e gestores de fundos fazem têm um impacto direto no retorno do investidor. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente divulgadas em toda a comunidade profissional, comprometendo os melhores interesses dos fundos, seus gerentes e, finalmente, o investidor individual. Mas agora existe uma estratégia que permite aos profissionais tomar melhores decisões. Esta valiosa referência responde questões cruciais, tais como: Como comparo as estratégias. Devo negociar de forma agressiva ou passiva. Como faço para estimar custos de negociação, cortar um pedido e medir desempenho e dezenas mais. O Optimal Trading Strategies é o primeiro livro a dar aos profissionais a metodologia e a estrutura de que precisam para tomar decisões de implementação educadas com base nos objetivos e metas dos fundos que administram e os clientes atendidos. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Avaliações comunitáriasOptimal Trading Strategies de Robert Kissel e Morton Glantz 8 de abril de 2009, às 12:47 pm Optimal Trading Strategies é um livro sobre as estratégias de negociação 8212 seja um mercado Forex ou ações. As melhores estratégias de negociação têm várias coisas em comum e para que você não se pergunte o que são essas coisas, como encontrá-las e como desenvolvê-las em algumas outras estratégias, esse livro mostrará em detalhes por que algumas estratégias são melhores e o que as estratégias de negociação funcionam Onde outros falham. Definitivamente não é uma leitura fácil com quase 400 páginas, o laquoOptimal Trading Strategiesraquo descobre tudo relacionado à otimização das estratégias 8212 a partir dos custos de transação envolvidos na negociação (spread para o mercado Forex) e terminando com as técnicas de negociação avançadas que envolvem dezenas de fórmulas matemáticas Isso realmente pode ajudar todos os comerciantes que entendem sua profissão em um nível muito alto. Posts interessantes sobre o comércio de Forex e as notícias de moeda mais recentes podem ser encontradas no blog Forex que é usado pelo autor para compartilhar sua experiência de Forex. Abaixo, você pode ler os comentários do livro e também enviar sua própria análise sobre o Optimal Trading Strategies de Robert Kissel e Morton Glantz. Para um bom desempenho do fundo, você vai precisar de modelagem de custos de transações, juntamente com modelos fantásticos de risco e alfa. Se você deseja modelar e analisar o custo das transações, esse livro fornece o modelo para isso. Os escritores também falaram sobre as estratagemas de negociação de licenças VWAP e cegas. Mesmo com muitos erros de digitação no texto, ainda está escrito bem. Adequado mais para estoques líquidos de grande capitalização, a maioria dos sistemas neste livro estão além dos comerciantes novatos. É imperativo que encontremos uma abordagem modelo que se justifique empiricamente para nomes de líquidos menores e estoques de pequena capitalização. Um trabalho bem escrito que lê bem é um lobo em roupas de carneiros é sedutor, de fato, mas o levará pela trilha errada. A variabilidade nos resultados é muito grande para qualquer uso prático se os coeficientes de informação se acharem muito baixos, e as pessoas que gerenciam portfólios quantitativos descobriram isso. Há um trio de componentes que é importante para esta variação de textos para ter sucesso: previsões de volatilidade, estimativas de covariância e estimativas de impacto do mercado. Todos estes são necessários para ter elevados erros padrão. A variabilidade do volume e a degradação impermanente do impacto no mercado são todos vitais e não discutidos extensivamente. Com base somente neste método, Ive assistiu a todas as mesas comerciais colocar infra-estrutura no local para implementá-la. Os gerentes nunca conheceram a falha dessa abordagem particular, embora os resultados fossem sub-par e às vezes menos do que as mesas teriam feito antes. Assim, eles continuam tentando lucrar, fazendo o melhor para usar a arbitragem estatística que eles aprenderam. Estes são os três problemas rudimentares: grandes números, por padrão, quase nunca são acessíveis, na maioria das vezes você terá que terminar o comércio, e você não escolhe os estoques para negociar. Não é mais a raiz do alfa, a arbitragem estatística clássica foi descartada. As insuficiências foram conhecidas e exploradas na maior parte. Você pode dizer Renascimento, mas seus alfa funcionam por diversos motivos. Se você quer resultados ainda melhores, você pode mesclar sistemas experientes e estatística econometria. Inutilizável e incapaz de ser levado a sério, este livro não é para ninguém. Está abarrotada de desinformação e uma falha analítica dobrada. A álgebra não se somou com o que está escrito, e a maior parte da escrita é insondável, mesmo que tente o meu melhor para percorrer a maioria dos livros, não importa o quão ruim eles não desperdiçam dinheiro com isso. Este pode ser o único livro que você pode encontrar se estiver intrigado com o impacto do valor do custo total da transação de produzir uma grande ordem. Isso não é surpreendente, pois este é um nicho altamente estilizado. O trabalho dá uma olhada nos diferentes processos de métodos pseudo-quantitativos e custos de transação Eu falo pseudo porque algumas das equações fornecidas são de natureza suspeita e às vezes contêm erros sérios. Você escolheu o livro certo se você precisa saber exatamente o que é VWAP e as estratégias de implementação que as pessoas usam, também se você quiser saber como o impacto do valor é projetado. Este não é o livro para pequenos comerciantes do dia do dia para criar um rendimento, mas para as pessoas na mesa comercial de lugares que implementam grandes pedidos. Se você é profissional ou estudante, esse pode ser o recurso monetário perfeito para você. Este livro mostra investir e financiar dos olhos do comerciante, e é único dentro dessa capacidade. A maioria das pessoas sabe que, se você utilizar uma escolha de investimento errada, você pode negar uma grande quantidade de gerentes que queriam alfa, mas como olhar para o conjunto de estratégias de implementação prováveis. O principal objetivo da Optimal Trading Strategies é a resposta a essa consulta. Os escritores fazem um ótimo trabalho investigando os custos de transação (como por que eles ocorrem, onde e quando) e progridem com um método analítico simples de entender para controlar, estimar e gerenciar todos os custos. Os autores8217 avançam para a criação desses 8220 planos de negociação óptimos8221, além disso, conseguem ser a base para alcançar a execução do 8220. O efeito líquido para os gerentes é um retorno superior. Eu defendo altamente esta posição para qualquer um atraído para entender todos os aspectos da economia e conjectura de investimento, e cria um excelente equilíbrio para transcrições de nível de pós-graduação. Deixe um comentário Trading Forex (como qualquer outra atividade de negociação financeira) pode ser muito arriscado. Negociar com margem é ainda mais arriscado. Para estar preparado para as possíveis perdas e outros perigos do mercado, é recomendado ler os livros Forex escritos por profissionais e recomendados pelos comerciantes bem-sucedidos. Os livros de Forex apresentados neste site podem melhorar suas chances de prosperar no comércio de moeda e evitar os erros comuns que explodiram milhares de contas. Não se esqueça de ler as revisões de livros Forex antes de comprá-las e, por favor, deixe seu próprio comentário depois de ler o livro. Leia primeiro, troque próximo Categorias Nossos amigos